估值概览

产品总数

5

今日需估值

3

待审核估值

2

最新净值更新

10-15

估值情况概览

近期产品净值

产品名称	最新净值	净值日期	日涨跌	月收益率	年收益率	操作
量化套利1号	1.2358	2023-10-15	+0.45%	+2.13%	+15.35%	估值处理
多策略2号	1.5423	2023-10-15	+0.31%	+1.87%	+18.26%	估值处理
阿尔法3号	0.9876	2023-10-15	-0.12%	-0.54%	+5.23%	估值处理
CTA策略1号	1.0625	2023-10-15	+0.22%	+1.12%	+6.25%	估值处理
股票多头1号	1.1752	2023-10-15	+0.67%	+3.25%	+17.52%	估值处理

估值处理

估值参数

产品选择

估值日期

行情来源

估值结果

估值概览

总资产

495,000,000.00

总负债

1,500,000.00

资产净值

493,500,000.00

单位净值

1.2358

资产明细

负债明细

估值汇总

资产类别	证券代码	证券名称	持仓数量	市场价格	估值金额	资产占比	操作
股票	600036	招商银行	500,000	36.75	18,375,000.00	3.71%
股票	000001	平安银行	800,000	15.62	12,496,000.00	2.52%
股票	601318	中国平安	300,000	52.31	15,693,000.00	3.17%
债券	113021	中信转债	50,000	120.85	6,042,500.00	1.22%
债券	110059	浦发转债	80,000	115.50	9,240,000.00	1.87%
期货	IF2305	沪深300期货	50	4,051.20	10,128,000.00	2.05%
银行存款	-	招商银行	-	-	423,025,500.00	85.46%

负债类别	科目名称	金额	占比	操作
费用	管理费	985,000.00	65.67%
费用	托管费	320,000.00	21.33%
其他	应付赎回款	195,000.00	13.00%

项目	金额	占净值比例
股票投资	46,564,000.00	9.43%
债券投资	15,282,500.00	3.10%
期货投资	10,128,000.00	2.05%
银行存款	423,025,500.00	85.72%
总资产	495,000,000.00	100.30%
费用负债	1,305,000.00	0.26%
其他负债	195,000.00	0.04%
总负债	1,500,000.00	0.30%
资产净值	493,500,000.00	100.00%
份额总数	399,336,781.03	-
单位净值	1.2358	-

估值日期: 2023-05-15 估值人: 张三审核人: 李四

估值审核

待审核估值列表

产品名称	估值日期	预估净值	涨跌幅	提交人	提交时间	状态	操作
量化套利1号	2023-10-15	1.2358	+0.45%	张三	2023-10-15 17:30	待审核
多策略2号	2023-10-15	1.5423	+0.31%	李四	2023-10-15 17:15	待审核

历史记录

历史净值查询

产品选择

开始日期

结束日期

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	资产总值	份额
2023-10-15	1.2358	1.2358	+0.45%	493,500,000.00	399,336,781.03
2023-10-14	1.2303	1.2303	-0.12%	491,234,567.89	399,336,781.03
2023-10-13	1.2317	1.2317	+0.23%	491,815,234.56	399,336,781.03
2023-10-12	1.2288	1.2288	+0.31%	490,650,789.12	399,336,781.03
2023-10-11	1.2250	1.2250	-0.08%	489,187,456.78	399,336,781.03